إزدوج، إستراتيجية التداول، بيثون

بيثون ستراتينغ بيثون ستاتيون بيثون
سحب طلبات 0.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
تنفيذ بسيط لاستراتيجية التداول أزواج.
كان هذا السيناريو جزءا من ورقة ندوة فعلت لدورة الاقتصاد القياسي المالي في جامعتي. انها تحتاج الى الكثير من التحسن ولكن سوف نستمر في تحديثه.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.

تجارة الارتجال الإحصائي أزواج في بيثون: استخدام الارتباط، التكامل المشترك، ونهج إنغل-غرانجر.
آخر الملاحة.
هذا هو التكرار الأول لاستكشاف بلدي في التداول أزواج. تداول أزواج هو نوع من المراجحة الإحصائية التي تحاول الاستفادة من الأصول باهظة الثمن في السوق.
المراجحة هي & # 8216؛ خالية من المخاطر & # 8217؛ التي تحاول استغلال أوجه القصور في بيئة السوق. أحد الأمثلة التقليدية على المراجحة التكنولوجية هو إتف المراجحة. صناديق التداول المتداولة تتكون من سلة من الأسهم تسمح للتجار بالاستثمار في صك واحد مع الحفاظ على تنوع جيد في قطاع كامل. يمكن أن تمثل صناديق الاستثمار المتداولة القطاعات (زلك: التكنولوجيا)، والسندات (هيغ: سندات العائد المرتفعة)، وحتى المؤشرات الرئيسية (سبي: داو جونز إندستريالز). وتتكون صناديق الاستثمار المتداولة من عدد من الأسهم المختلفة التي يتم تجميعها معا لإنشاء صندوق. إذا كان المتداول لديه المبلغ الصحيح من الأسهم، فإنه يمكن أن تذهب في الواقع إلى مدير إتف وتبادل أسهمه لصندوق الاستثمار المتداول. وبالمثل، إذا كنت تملك إتف، يمكنك الذهاب إلى مدير الصندوق واستبدال إتف الخاص بك للأسهم الأساسية. لذلك إذا كانت إتف مكونة من 1 غوغ و 2 آبل و 5 عب، يمكن للمتداول إما تقديم جميع الأجزاء إلى إتف واستبدال إتف أو استرداد قيمة إتف للأسهم. وتحدث فرصة الربح عندما يكون هناك تباين في السعر بين سعر إتف وسعر الكامنة، لأن هذه يجب أن تكون دائما متساوية. ومع ذلك، هناك فرصة صغيرة لبعض صناع السوق للاستفادة من هذه التناقضات الصغيرة. وتخصص شركات صنع السوق مثل جين ستريت كابيتال موارد كبيرة لتطوير الأجهزة الأكثر تطورا لاستغلال الفرص المربحة الصغيرة الموجودة في هذا المجال.
يوضح الجدول أدناه كيف يمكن أن يتم تحليل قيمة إتف من غوغل و أبل و عب مقابل ما يتم تداول الأسهم الفردية عليه. يمكنك أن ترى أن إتف تستحق أقل من الأسهم الفردية. وھذا یعني أنھ یمکن أن یکون لدیك حریة في التجارة إذا کنت تشتري إتف وتبيع الأسھم الفردیة في نفس الوقت.
لا يمكن الاستفادة من فرص مثل هذا إلا من قبل صناع السوق المهنية مع الصيغ المتقدمة والبنية التحتية التكنولوجية القوية. هذه الأنواع من الصفقات تحدث بالمللي ثانية ولا توفر فرصة تجارية قابلة للتداول لتجار التجزئة. وبسبب هذا، سوف نركز على التحكيم الإحصائي، والتي يمكن أن تحدث في أسابيع أو أشهر.
التحكيم الإحصائي.
الإحالة الإحصائية ليست كذلك & # 8216؛ خالية من المخاطر. & # 8217؛ وبدلا من استغلال أوجه القصور في السوق، فإنك تضع بعض الافتراضات حول كيفية تحرك الأسعار بالنسبة لبعضها البعض. على سبيل المثال، نفترض أن شركتين فورد (F) وجنرال موتورز (غم) لديها تحركات سعرية مماثلة على مدى السنوات القليلة الماضية.
البيانات المالية من كواندل.
يمكنك افتراض أنه إذا تباينت هذه الأسهم اثنين، ينبغي أن تتلاقى في نهاية المطاف. ويركز التحكيم الإحصائي على هذه الفكرة. ويمكن القول أنه هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يفترض أن أسعار الأسهم تميل إلى العودة إلى المتوسط. أزواج التداول هو فكرة أن هناك بعض مجموعة فرعية من أزواج من الأسهم التي تميل إلى تلتقي وتلبية التوازن النظري مع مرور الوقت. الهدف من أزواج التداول هو مراقبة الأسهم هذا الاتجاه معا، وتحديد متى تبدأ في التباعد. من خلال شراء الأسهم بأقل من قيمتها، وبيع الأسهم مبالغ فيها، كنت آمل لالتقاط التقارب مرة أخرى إلى التوازن. سأصف الطرق التي اعتدت على الكشف عن الأسهم المترابطة في السوق، وكذلك فحص بعض الطرق للتداول على الأزواج.
تحديد الأرصدة المترابطة.
بيرسون & # 8217؛ s معامل.
قبل أن تتمكن من البدء في استخدام المراجحة الإحصائية لإجراء أزواج التداول، يجب عليك تحديد مجموعة الأسهم التي تتحرك معا. هناك عدة طرق للبحث عن الأسهم المترابطة. في هذا القسم سوف ننظر في طريقة لتحديد الارتباط في حركة سعر السهم. تستخدم هذه الطريقة البيانات التاريخية لحساب معامل بيرسون الذي يمثل كيفية ارتباط السهمين في الماضي. النهج العام هو أن تأخذ المسافة المتوسطة بعيدا عن الأسعار وتقديم النتيجة. يتم حساب معامل بيرسون أدناه.
بيرسون & # 8217؛ s معامل الصيغة.
في هذه الصيغة، X و Y اثنين من الأسهم المختلفة، و r، هو بيرسون & # 8217؛ ق معامل. إغلاق ص هو 1.0، وأكثر ارتباطا يجب أن تكون الأسهم اثنين. عكسيا، و R قريب إلى -1.0، وأكثر ارتباطا عكسيا أنها (X ترتفع، Y ينخفض).
مصفوفة الارتباط.
من أجل تحديد الأسهم المترابطة، لديك للبحث في كل مزيج من أزواج الأسهم في السوق ومقارنة معامل بيرسون منها. هذا أمر صعب، إلا إذا كنت يجيد بيثون! (دون & # 8217؛ ر تقلق كل مصدر أدناه). لقد بدأت بإنتاج مصفوفة ارتباط من شأنها أن تسلط الضوء على الأسهم التي كانت مترابطة للغاية. وفيما يلي مثال على التصور باستخدام معامل بيرسون & # 8217؛ s للمقارنة بين الارتباطات بين الأسهم. تم حساب هذه القيم باستخدام بيانات المخزون من كواندل من 1 يناير 2018 إلى 1 ديسمبر 2018.
مصفوفة الارتباط بما في ذلك مختلف الأسهم الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا.
إذا كنت تأخذ نظرة فاحصة على الرقم سوف تبدأ في ملاحظة بعض النتائج المثيرة للاهتمام. أولا وقبل كل شيء، غوغ و غوغل لها علاقة عالية جدا مع بعضها البعض. وهذا يجعل الشعور بديهية لأن غوغ و غوغل هي حقوق الملكية في نفس الشركة. يمكنك أن ترى أيضا، أن فب، مسفت و غوغ / غوغل لديها أيضا عوامل ارتباط عالية جدا. من المثير للاهتمام أيضا أن نرى آبل لا ينسجم مع النادي من الأسهم المترابطة. نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام أن عب لديها حقا علاقة سلبية مع بقية الأسهم المختارة. لقد اخترت الصور الأربع التالية لمقارنة أداء غوغل و مسفت و آبل و عب & # 8217 مقابل غوغ. حاول مقارنة قيمة الارتباط المحسوبة في مصفوفة الارتباط مع أنماط الأسهم أدناه.
وهذا يوضح بمزيد من التفصيل كيفية ارتباط غوغ / غوغل ارتباطا وثيقا. سنقوم في وقت لاحق بوضع استراتيجية يشاهد هذه الأزواج والحرف عندما تتباعد. لدى غوغ / آبل و غوغ / عب معاملات ارتباط أقل وتظهر في الصور أعلاه. أبل وجوجل تتلاقى قليلا، ولكن توقيت عشوائي بحيث أنه من الصعب توفير علاقة عالية. يبدو أن غوغ / عب يتحرك تقريبا مقابل بعضها البعض. كما يتحرك عب يصل، في المراحل الأولى، غوغ تنخفض. ويستمر هذا أيضا في الأشهر الأخيرة.
تتضمن مصفوفة الارتباط أعلاه 14 سهما. ومن الواضح أن هناك أكثر من 14 الأسهم في البورصة. هذه الوظيفة يمكن تشغيلها على مجموعتي البيانات (ما يقرب من 3000 الأسهم)، وأنه يوفر 3000 & # 215؛ 3000 مصفوفة الارتباط. ومن الصعب عرض النتائج بصريا، ولكن سيتم تضمين المصدر في هذه المشاركة. انها تسمح لك لتقديم قائمة من الدرجات، وسوف يعود كل أزواج الأسهم التي لديها تصنيف الارتباط فوق عتبة المقدمة. هذا هو وسيلة جيدة للبحث بسرعة عن جميع الأسهم المترابطة. لأغراض هذه بلوق، وسوف تركز على مجموعة فرعية صغيرة فقط من أزواج التداول المحتملة.
التكامل المشترك.
التكامل المشترك هو النهج الذي يحاول نموذج العمليات الثابتة. يصف ستاتيوناريتي العمليات التي الاتجاه أفقيا. هاريس & أمب؛ يفترض سوليس أن العملية y ثابتة إذا وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
إذا كانت العملية تتبع هذه الخصائص، ثم يمكننا استخدام التكامل المشترك لنمذجة تلك العملية. من الواضح أن أسعار الأسهم لا تتحرك في مسار ثابت. ومع ذلك، إذا كان لديك زوج من الأسهم، وهذا التحرك مع الارتباط، والاختلافات في الأسعار، يجب أن تكون ثابتة. هذه هي الطريقة التي يمكن تطبيق التكامل المشترك على أزواج التداول.
إن الطريقة القياسية لتقييم التكامل المشترك هي تقدير العلاقة الخطية بين سعري الأسهم باستخدام الانحدار الخطي. إذا افترضنا وجود علاقة، يجب أن تكون العلاقة خطية وفقا للمبادئ الرئيسية أعلاه، وإذا كان لديك سعر واحد، يجب أن تكون قادرا على تحديد سعر الآخر بناء على الأداء السابق. ويتبع نموذج الانحدار النموذج التالي:
حيث P أت هو سعر المخزون A في الوقت t، و P بت هو سعر المخزون B في الوقت t. γ يسمى معامل التكامل المشترك. وهذا من المفترض أن يمثل منحدر الانحدار، أو كمية المخزون A الزيادات في الزيادة بنسبة 1٪ في المخزون B. ε t هو الخطأ المتبقي في الوقت t. في إطار ارتباط كامل، يجب أن تكون ε t صفر لكل t. وإذا لم تكن ε t في أي وقت صفرا، فهذا مؤشر على أن زوج الأسهم المتقارب متباين. يمكننا إعادة كتابة هذه المعادلة رسميا لعزل هذه القيمة والخروج بمعادلة من شأنها أن تعطينا مؤشرا على الاختلاف.
حيث S t هو متغير عشوائي يعني صفر يمثل الخطأ بعيدا عن العملية الثابتة. وفيما يلي مؤامرة من S ر. مقارنة ست من الصيغة أعلاه. لاحظ أنه على الرغم من أنه يتحرك صعودا وهبوطا، فإن العملية تعني إلى حد ما العودة. على الأقل أكثر بكثير يعني العودة من سعر السهم في عزلة. أنا أيضا تشمل المتوسط ​​الكلي على مدى العامين الماضيين. مقارنة الرسم البياني المتبقية مع الرسم البياني سعر تطبيع لنرى كيف تتصل اثنين لبعضها البعض.
وقد أشرت إلى القممتين على الرسم البياني للمخلفات. كما يزيد سعر الأسهم B، S تي الزيادات، والعكس بالعكس. المخزون B في هذا السيناريو هو مسفت، لذلك عندما S t يزيد أبعد من المتوسط، يمكنك استنتاج أن مايكروسوفت قد يكون مبالغ فيها بالمقارنة مع جوجل. وهذا من شأنه أن يوفر لك فرصة التداول. يمكنك قصيرة مسفت وطويلة غوغل. ويمكنك أن ترى أن هذين الأسهم تتلاقى بعد قمم تنشأ. وهذا يشير إلى أنه قد تكون هناك استراتيجية قابلة للحياة في تداول الأزواج بعد كل شيء.
اعتبارا من كتابة هذا، 12/22/2018، يتم تداول ميكروسوفت في 63.78 $، وجوجل (غوغل) يتداول عند 809.62 $. ويبدو أن هذين المخزونين قد بدأت في التباعد، والتقارب ينبغي أن يحدث قريبا. التوقيت هو أصعب جزء في سوق الأوراق المالية، ولكن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تشير إلى أن مسفت لا توفر نفس المقدار من الاتجاه الصعودي المحتملة مع غوغل. التاجر باستخدام استراتيجية التداول أزواج يريدون مخزون طويل غوغل اليوم، وإما قصيرة، أو أن تكون مسطحة على مسفت، اعتمادا على تفضيلات المخاطر المستثمرين.
إشارات الدخول والخروج.
حتى الآن قمنا بتحديد أزواج الأسهم المترابطة، وبناء نموذج لتبين لنا على قيمة، ويقلل من المخزونات النسبية بالنسبة لبعضها البعض. الآن، الجزء الأكثر أهمية، هو كيف يمكننا التجارة في هذا. هذه الاستراتيجية يمكن استخدامها على أي أزواج مترابطة، ولكن في كثير من الأحيان بعض أزواج هي أكثر ارتباطا من غيرها. إذا نظرتم إلى غوغ و غوغل، فإنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولكن نادرا جدا ما يختلفان. ومع ذلك، إذا كنت تفعل بقعة الاختلاف يجب أن تدخل بالتأكيد التجارة.
الطريقة الموصى بها لتداول هذا هو تحديد عتبة، إذا كسر مؤامرة المتبقية الخاصة بك، يجب عليك إدخال. تذكر، إذا كان أكبر المتبقي، والأوراق المالية أكثر من قيمتها الزائدة ب هو المخزون A. حتى إذا كان المخططات الخاصة بك المتبقية يتحرك فوق عتبة الخاص بك، وكنت ترغب في الأسهم قصيرة B والمخزون الطويل A. وبالمثل، إذا انتقلت المخلفات تحت عتبة الخاص بك، فإن المخزون A قد يكون مبالغا فيه بالنسبة إلى المخزون B. في هذه الحالة، كنت ترغب في قصيرة B وطويلة A لالتقاط إعادة التقارب.
الخروج مع عتبة صعبة ويمكن أن تختلف على أساس أنواع الأسهم كنت تتداول. هدفك هو التقاط الوقت الأكثر ربحية لدخول التجارة. وفيما يلي مثال على طريقة واحدة لتحديد نقاط الاختراق المحتملة. لدي خطوط شبكة الأماكن لمؤشرات الانحراف المعياري. هذا هو لتحديد كم من خطوة أوتلير محددة. وبعيدا عن المتوسط ​​(الانحرافات الأكثر انحرافا)، كلما زاد احتمال حدوث تباين.
وهذا يعطينا أحد النهج الممكنة لإيجاد نقاط البيع والبيع. ابحث عن المخططات المتبقية التي هي أكثر من 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. ولأننا نفترض أن هناك عمليات تعيد متوسطة، كلما ازدادت البقايا، كلما زاد احتمال تلاقيها. يمكنك أن ترى أن هذا قد يكون فرصة جيدة للدخول في موقف إما تقصير مسفت أو شراء غوغل.
أمثلة أخرى.
من أجل أتمتة هذا بشكل دائم، وأود أن مقارنة الكثير من المعلمات. أشياء مثل مخاطر السوق، ربحية السهم، أرباح الأسهم، تقارير الأرباح، وما إلى ذلك. لقد نفذت نموذجا باكتستينغ، ولكن، وسوف أقدم بعض الأمثلة من الأسهم الأخرى لقد وجدت للتحرك مع ارتباط كبير. بعض الارتباطات منطقية، والبعض الآخر قد يكون فقط من قانون الأعداد الكبيرة، وبعض من أسهم الأسهم الكبيرة تتحرك ببساطة مع السوق، لذلك سوف تحصل على بعض الارتباط من السوق نفسها، كما تتحرك الأسهم الكبيرة معا عندما تتجه السوق.
م و كسكو.
م و كسكو على حد سواء المستخدمة في الكثير من المؤشرات الرئيسية تتبع السوق. على الرغم من أنه قد يبدو مثل 3M وسيسكو في صناعات مختلفة تماما، وهذا يشير إلى أنها تتحرك مع بعضها البعض، وهذا هو على الأرجح بسبب اتجاهات السوق العامة. والسبب في ارتباطها لا يهم كثيرا، طالما أنها لا تزال تعني العودة. كما ترون، عندما يعبر الرسم البياني المتبقي فوق 3/2 الانحراف المعياري، وأسعار أعلاه المفاجئة معا مرة أخرى مباشرة بعد.
مصدر الرمز.
وأعتقد أن هذا بلوق وظيفة طويلة جدا لتشمل مفصلة خطوة بخطوة الخطوط العريضة من التعليمات البرمجية المصدر. لذلك أنا بدلا من ذلك مجرد ربط لك جيثب. قد أذهب إلى كيفية إعادة إنتاج النتائج، ولكن أعتقد إذا كنت تفهم بيثون، يجب أن تكون قادرا على قراءتها بسهولة تامة.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بقلم مايكل هالز مور في 20 فبراير 2018.
في هذه المقالة سوف ننظر في أول استراتيجية التداول اللحظي. وسوف تستخدم فكرة التداول الكلاسيكية، أن من "أزواج التداول". في هذه الحالة سوف نستفيد من صندوقين متداولين للصرافة (إتفس) و سبي و إوم، يتم تداولهما في بورصة نيويورك (نيس) ومحاولة تمثيل مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ومؤشر S & أمب؛ P500 و وراسل 2000، على التوالي.
وتخلق هذه الاستراتيجية على نطاق واسع "انتشارا" بين زوج صناديق الاستثمار المتداولة عن طريق شوق واحد وتقصير مبلغ الآخر. يمكن تعريف نسبة طويلة إلى قصيرة بطرق عديدة مثل استخدام تقنيات التسلسل الزمني الإحصائي المشترك. في هذا السيناريو نحن نذهب لحساب نسبة التحوط بين سبي و إوم عن طريق الانحدار الخطي المتداول. وهذا سوف يسمح لنا بعد ذلك لخلق "انتشار" بين سبي و إوم التي تطبيع إلى درجة Z. سيتم إنشاء إشارات التداول عندما تتجاوز درجة Z عتبات معينة تحت الاعتقاد بأن الانتشار سيعود إلى المتوسط.
والأساس المنطقي للاستراتيجية هو أن سبي و إوم توصف تقريبا نفس الوضع، أن من اقتصاديات مجموعة من الشركات الكبيرة والصغيرة كاب الأمريكية. الفرضية هي أنه إذا كان المرء يأخذ انتشار الأسعار فإنه يجب أن يكون مقلوبا، لأنه في حين أن الأحداث "المحلية" (في الوقت المناسب) قد تؤثر إما مؤشرات S & P500 أو رسل 2000 بشكل منفصل (مثل الصغيرة كاب / الاختلافات في الحد الأقصى، والتوازن إعادة التوازن أو الصفقات كتلة)، وسلسلة السعر على المدى الطويل من اثنين من المرجح أن يكون كوينتيغراتد.
الاستراتيجية.
وتنفذ الاستراتيجية في الخطوات التالية:
البيانات - يتم الحصول على أشرطة 1 دقيقة من سبي و إوم من أبريل 2007 حتى فبراير 2018. تجهيز - يتم محاذاة البيانات بشكل صحيح ويتم تجاهل الحانات المفقودة متبادل. الانتشار - يتم حساب نسبة التحوط بين صندوقي الاستثمار المتداولين عن طريق أخذ الانحدار الخطي المتداول. ويعرف هذا معامل الانحدار $ \ بيتا $ باستخدام نافذة المراجعة التي تتحول إلى الأمام بواسطة 1 بار ويعاد حساب معاملات الانحدار. وبالتالي يتم حساب نسبة التحوط $ \ beta_i $، للبار $ b_i $ عبر النقاط $ b_ $ إلى $ b_ $ لاسترجاع القضبان $ k $. Z - نقاط - يتم احتساب النتيجة القياسية للفرق بالطريقة المعتادة. وهذا يعني طرح (عينة) متوسط ​​الفارق والانقسام عن طريق (العينة) الانحراف المعياري للفرق. والأساس المنطقي لذلك هو جعل معلمات العتبة أكثر وضوحا للتداخل بما أن درجة Z هي كمية لا أبعاد لها. لقد عرضت عمدا انحياز لوكهيد في الحسابات من أجل إظهار كيف خفية يمكن أن يكون. محاولة والبحث عن ذلك! الصفقات - تتولد إشارات طويلة عندما تنخفض درجة Z السلبية تحت عتبة محددة مسبقا (أو ما بعد التحسين)، في حين أن الإشارات القصيرة هي العكس من ذلك. يتم إنشاء إشارات الخروج عند انخفاض درجة Z المطلقة تحت عتبة إضافية. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، اخترت (بشكل تعسفي إلى حد ما) عتبة دخول مطلقة $ | z | = 2 $ وعتبة خروج $ | z | = 1 $. وبافتراض أن السلوك المعاد للعودة في الانتشار، سيؤمل ذلك في التقاط هذه العلاقة وتقديم أداء إيجابي.
ولعل أفضل طريقة لفهم الاستراتيجية في العمق هي تنفيذها فعليا. يصف القسم التالي رمز بيثون كامل (ملف واحد) لتنفيذ هذه الاستراتيجية المتوسطة التراجع. لقد علقت بشكل حر على القانون من أجل المساعدة على التفاهم.
بيثون التنفيذ.
كما هو الحال مع جميع الدروس بيثون / الباندا من الضروري أن يكون الإعداد بيئة البحث بيثون كما هو موضح في هذا البرنامج التعليمي. مرة واحدة الإعداد، والمهمة الأولى هي استيراد مكتبات بيثون اللازمة. لهذا باكتست ماتبلوتليب والباندا مطلوبة.
إصدارات المكتبة المحددة التي أستخدمها هي كما يلي:
دعونا نمضي قدما واستيراد ليبرراراريز:
الدالة التالية create_pairs_dataframe تستورد ملفين كسف يحتويان على أشرطة لحظية لرمزين. في حالتنا هذا سيكون سبي و إوم. ثم يقوم بإنشاء أزواج داتافريم منفصلة، ​​والذي يستخدم فهارس كل من الملفات الأصلية. وبما أن الطوابع الزمنية الخاصة بهم من المرجح أن تكون مختلفة بسبب الصفقات والأخطاء غاب، وهذا يضمن أننا سوف يكون مطابقة البيانات. هذا هو واحد من الفوائد الرئيسية لاستخدام مكتبة تحليل البيانات مثل الباندا. يتم التعامل مع التعليمات البرمجية "النمطي" بالنسبة لنا بطريقة فعالة جدا.
الخطوة التالية هي تنفيذ الانحدار الخطي المتداول بين سبي و إوم. في هذه الحالة إوم هو التنبؤ ('س') و سبي هو الاستجابة ('ص'). لقد وضعت نافذة الرجعية الافتراضية من 100 القضبان. وكما نوقش أعلاه، فهذه هي معلمة الاستراتيجية. من أجل أن تعتبر الاستراتيجية قوية نحن نريد بشكل مثالي أن نرى لمحة عوائد (أو غيرها من قياس الأداء) كدالة محدبة من فترة الاسترجاع. وبالتالي في مرحلة لاحقة في قانون سنقوم بتحليل الحساسية من خلال تغيير فترة الاسترجاع على مدى.
مرة واحدة يتم حساب معامل بيتا المتداول في نموذج الانحدار الخطي ل سبي-إوم، نضيفه إلى أزواج داتافريم وإسقاط الصفوف الفارغة. وهذا يشكل المجموعة الأولى من الحانات مساوية لحجم المراجعة كتدبير تقليم. ثم نقوم بإنشاء انتشار صناديق الاستثمار المتداولة اثنين باعتبارها وحدة من سبي و $ - \ beta_i $ وحدات من إوم. ومن الواضح أن هذا ليس وضعا واقعيا ونحن نتخذ كميات كسرية من إوم، وهو أمر غير ممكن في التنفيذ الحقيقي.
وأخيرا، فإننا خلق Z - درجة من انتشار، والتي يتم حسابها عن طريق طرح متوسط ​​انتشار وتطبيع من الانحراف المعياري للفرق. نلاحظ أن هناك انحياز لوحياد خفية نوعا ما يحدث هنا. تركت عمدا في التعليمات البرمجية كما أردت أن أؤكد كم هو سهل لجعل مثل هذا الخطأ في البحث. ويحسب المتوسط ​​والانحراف المعياري لكامل السلاسل الزمنية للانتشار. إذا كان هذا لتعكس دقة تاريخية حقيقية فإن هذه المعلومات لن تكون متاحة لأنها تستخدم ضمنا المعلومات المستقبلية. وبالتالي يجب علينا استخدام المتوسط ​​المتداول و ستديف لحساب درجة Z.
في create_long_short_market_signals يتم إنشاء إشارات التداول. وتحسب هذه القيم عن طريق تمديد فترة الانتشار عندما تتجاوز درجة z سالبة سالبة وتقلل من الانتشار عندما تتجاوز درجة Z إيجابيا درجة Z موجبة. وتعطى إشارة الخروج عندما تكون القيمة المطلقة للزاوية Z أقل من أو تساوي عتبة أخرى (أصغر حجما).
من أجل تحقيق هذا الوضع من الضروري أن نعرف، لكل شريط، ما إذا كانت الاستراتيجية "في" أو "الخروج" من السوق. لونغ-ماركيتينغ و short_market هي متغيرين محددين لتعقب مواقف السوق الطويلة والقصيرة. لسوء الحظ هذا هو أبسط بكثير لرمز بطريقة تكرارية بدلا من نهج فيكتوريسد وبالتالي فهو بطيء لحساب. على الرغم من 1 دقيقة الحانات التي تتطلب.
700،000 نقطة البيانات في ملف كسف أنها لا تزال سريعة نسبيا لحساب على جهاز سطح المكتب القديم بلدي!
لتكرار أكثر من الباندا داتافريم (الذي اعترف ليس عملية مشتركة) فمن الضروري استخدام طريقة إيتيروس، الذي يوفر مولد التي لتكرار:
في هذه المرحلة قمنا بتحديث أزواج لاحتواء إشارات طويلة / قصيرة الفعلية، والذي يسمح لنا لتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى أن تكون في السوق. الآن نحن بحاجة إلى إنشاء محفظة لتتبع القيمة السوقية للمواقف. المهمة الأولى هي إنشاء عمود المواضع الذي يجمع بين الإشارات الطويلة والقصيرة. سيحتوي هذا على قائمة بالعناصر من $ (1، 1) $، مع $ 1 $ تمثل مركزا طويلا في السوق، $ 0 $ لا تمثل أي موقف (يجب أن يتم الخروج) و $ -1 دولار يمثل وضعية قصيرة / . ويمثل العمودان سيم 1 و sym2 القيم السوقية لمواقع سبي و إوم عند إغلاق كل شريط.
وبمجرد إنشاء قيم سوق إتف، نجمعها لإنتاج قيمة سوقية إجمالية في نهاية كل شريط. ثم يتم تحويل هذا إلى تدفق إرجاع بواسطة أسلوب pct_change لهذا الكائن سلسلة. خطوط لاحقة من التعليمات البرمجية مسح الإدخالات سيئة (نان والعناصر إنف) وأخيرا حساب منحنى الأسهم الكامل.
وظيفة __main__ يجلب كل ذلك معا. توجد ملفات كسف اللحظية في مسار داتادير. تأكد من تعديل الشفرة أدناه للإشارة إلى الدليل الخاص بك.
من أجل تحديد مدى حساسية الاستراتيجية لفترة المراجعة، من الضروري حساب مقياس الأداء لمجموعة من عمليات المراجعة. لقد اخترت إجمالي النسبة المئوية النهائية للعائد من المحفظة كمقياس الأداء ونطاق المراجعة في $ [50،200] $ مع زيادات من 10. يمكنك أن ترى في التعليمات البرمجية التالية التي يتم لفها الوظائف السابقة في ل حلقة عبر هذا النطاق ، مع عتبات أخرى ثابتة. المهمة النهائية هي استخدام ماتبلوتليب لإنشاء مخطط خطي من الاستعراضات مقابل العوائد:
ويمكن الآن أن ينظر إلى الرسم البياني فترة الرجعية مقابل العودة. لاحظ أن هناك حد أقصى "عالمي" حول استرجاع يساوي 110 بار. وإذا كنا قد رأينا حالة كان فيها الاستطلاع مستقلا عن العوائد، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
لا تكون المادة باكتستينغ كاملة دون منحني منحنى الأسهم صعودا! وبالتالي إذا كنت ترغب في رسم منحنى العوائد المتراكمة مقابل الوقت، يمكنك استخدام التعليمات البرمجية التالية. فإنه سيتم رسم المحفظة النهائية التي تم إنشاؤها من دراسة المعلمة الاسترجاع. وبالتالي سيكون من الضروري اختيار الاسترجاع اعتمادا على الرسم البياني الذي ترغب في تصور. الرسم البياني أيضا مؤامرات عوائد سبي في نفس الفترة للمساعدة في المقارنة:
إن مخطط منحنى الأسهم التالي هو لفترة استرجاع 100 يوم:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
نلاحظ أن السحب من سبي هو كبير في عام 2009 خلال فترة الأزمة المالية. كما كانت لهذه الاستراتيجية فترة متقلبة في هذه المرحلة. ونلاحظ أيضا أن الأداء قد تدهور إلى حد ما في العام الماضي نظرا لطبيعة تتجه بقوة من سبي في هذه الفترة، مما يعكس مؤشر S & أمب؛ P500.
لاحظ أنه لا يزال يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التحيز لوكهيد عند حساب درجة Z من انتشار. وعلاوة على ذلك، أجريت جميع هذه الحسابات دون تكاليف المعاملات. ومن المؤكد أن هذه الاستراتيجية ستكون ضعيفة جدا بمجرد أخذ هذه العوامل في الاعتبار. لا يتم حاليا حساب الرسوم أو عرض السعر / العرض أو الانزلاق. وبالإضافة إلى ذلك يتم تداول الاستراتيجية في وحدات كسور من صناديق الاستثمار المتداولة، وهو أيضا غير واقعي جدا.
في مقالات لاحقة سوف نقوم بإنشاء باكتستر أكثر تعقيدا الحدث الذي يحركها من شأنها أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار وتعطينا ثقة أكبر بكثير في منحنى الأسهم ومقاييس الأداء.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 21 سبتمبر، 2018.
في السابق على كوانتستارت لقد نظرنا في الأسس الرياضية لنماذج الفضاء الدولة و كالمان مرشحات، فضلا عن تطبيق مكتبة بيكالمان لزوج من صناديق الاستثمار المتداولة لضبط حيوي نسبة التحوط كأساس لاستراتيجية التداول عائد المتوسطة.
في هذه المقالة سوف نناقش استراتيجية التداول في الأصل بسبب إرنست تشان (2018) [1] واختبارها من قبل إيدان أوماهوني في كوانتوبيان [2]. سوف نستفيد من الإطار المفتوح كسترادر ​​باكتستينغ المصدر المفتوح بايثون من أجل تنفيذ الاستراتيجية. وستقوم كسترادر ​​بتنفيذ "الرفع الثقيل" لتتبع الموقف، والتعامل مع محفظة ومعالجة البيانات، في حين أننا نركز فقط على التعليمات البرمجية التي تولد إشارات التداول.
إستراتيجية التداول.
يتم تطبيق استراتيجية التداول أزواج على اثنين من الصناديق المتداولة في البورصة (إتف) التي تتبع كل من أداء متفاوتة المدة سندات الخزانة الأمريكية. هم انهم:
والهدف من ذلك هو بناء استراتيجية متوسطة العودة من هذا الزوج من صناديق الاستثمار المتداولة.
"الانتشار" الاصطناعي بين تلت و إي هو السلاسل الزمنية التي نحن مهتمون فعلا بالتوق أو التقصير. يتم استخدام فلتر كالمان لتتبع نسبة التحوط بشكل حيوي بين الاثنين من أجل الحفاظ على الفارق الثابت (وبالتالي يعني التراجع).
لإنشاء قواعد التداول فمن الضروري تحديد متى انتقلت الفارق بعيدا جدا عن القيمة المتوقعة. كيف نحدد ما هو "بعيد جدا"؟ يمكننا استخدام مجموعة من القيم المطلقة الثابتة، ولكن هذه يجب أن يكون تحديد تجريبيا. وهذا من شأنه أن يدخل معلمة حرة أخرى في النظام الذي يتطلب التحسين (وخطر إضافي من الإفراط في الإمداد).
نهج واحد "بارامتريليس" لإنشاء هذه القيم هو النظر في مضاعف الانحراف المعياري للفرق واستخدامها كحدود. للبساطة يمكننا تعيين معامل متعددة لتكون مساوية لأحد.
وبالتالي يمكننا أن نذهب "فترة طويلة انتشار" إذا كان الخطأ توقعات قطرات أقل من الانحراف المعياري السلبي للفرق. على التوالي يمكننا أن نذهب "قصيرة انتشار" إذا تجاوز الخطأ التنبؤ الانحراف المعياري الإيجابي للفرق. قواعد الخروج هي ببساطة عكس قواعد الدخول.
وتمثل نسبة التحوط الديناميكية بمكون واحد من متجه الحالة المخفي في الوقت $ t $، $ \ theta_t $، والذي سنشير إليه على أنه $ \ ثيتا ^ 0_t $. هذا هو قيمة "بيتا" المنحدر المعروف جيدا من الانحدار الخطي.
"شوق انتشار" هنا يعني شراء (شوق) $ N $ وحدات من تلت وبيع (تقصير) $ \ لفلور $، حيث $ \ لفلور $ هو "الكلمة" التي تمثل أعلى عدد صحيح أقل من $ X $. هذا الأخير ضروري لأنه يجب علينا التعامل مع عدد كامل من وحدات صناديق الاستثمار المتداولة. "تقصير انتشار" هو عكس ذلك. يتحكم $ N $ في الحجم الإجمالي للموقف.
يمثل $ e_t $ خطأ التنبؤ أو الخطأ المتبقي للتنبؤ في الوقت $ t $، في حين أن $ Q_t $ تمثل تباين هذا التنبؤ في الوقت $ t $.
من أجل الاكتمال، يتم تحديد القواعد هنا:
$ e_t \ لوت - \ سرت $ - طول الفارق: اذهب طويلا $ $ $ سهم من تلت و اقصر $ \ لفلور $ وحدات إيي $ e_t \ غي - \ سرت $ - خروج طويل: أغلق كل المواقف الطويلة ل تلت و إيي $ e_t \ غ \ سرت $ - اختصار الفارق: اذهب قصير $ N $ سهم من تلت وتذهب $ \ لفلور $ وحدات إيي $ e_t \ لي \ سرت $ - خروج قصير: أغلق كل المراكز القصيرة من تلت و إيي .
دور فلتر كالمان هو مساعدتنا في حساب $ \ theta_t $، وكذلك $ e_t $ و $ Q_t $. يمثل $ \ theta_t $ متجه قيم الاعتراض والمنحدرات في الانحدار الخطي بين تلت و إيي في الوقت $ t $. ويقدر من قبل مرشح كالمان. الخطأ المتوقع / المتبقي $ e_t = y_t - \ هات _t $ هو الفرق بين القيمة المتوقعة للعلاج تلت اليوم وتقدير عامل تصفية كالمان ل تلت اليوم. $ Q_t $ هو التباين في التوقعات، وبالتالي $ \ سرت $ هو الانحراف المعياري للتنبؤ.
ويشمل تنفيذ الاستراتيجية الخطوات التالية:
تلقي الحانات السوق اليومية أوهلكف لكل من تلت و إيي استخدام المتكرر "على الانترنت" فلتر كالمان لتقدير سعر تلت اليوم استنادا إلى ملاحظات الأمس من إيي تأخذ الفرق بين تقدير كالمان من تلت والقيمة الفعلية، وغالبا ما تسمى خطأ التوقعات أو خطأ متبقي، وهو مقياس لمدى انتشار انتقال تل و إيي بعيدا عن قيمته المتوقعة طول الفارق عندما تكون الحركة بعيدة كل البعد عن القيمة المتوقعة وتقابل في المقابل الفارق عندما تكون الحركة بعيدة عن المتوقع القيمة قم بإنهاء المراكز الطويلة والقصيرة عندما تعود السلسلة إلى قيمتها المتوقعة.
من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية من الضروري أن يكون لديك بيانات التسعير أوهلكف للفترة التي يغطيها هذا باكتست. وعلى وجه الخصوص، من الضروري تنزيل ما يلي:
تلت - للفترة من 3 أغسطس 2009 إلى 1 أغسطس 2018 (الرابط هنا) إيي للفترة من 3 أغسطس 2009 إلى 1 أغسطس 2018 (الرابط هنا).
سوف تحتاج هذه البيانات إلى وضعها في الدليل المحدد بواسطة ملف إعدادات كسترادر ​​إذا كنت ترغب في تكرار النتائج.
بيثون كسترادر ​​التنفيذ.
منذ كسترادر ​​يعالج تتبع الموقف، وإدارة المحافظ، وإدارة البيانات وإدارة النظام الرمز الوحيد الذي نحتاج إلى الكتابة ينطوي على كائن استراتيجية نفسها.
وتتصل الاستراتيجية مع بورتفوليوهاندلر عبر طابور الحدث، والاستفادة من الأجسام سيغناليفنت للقيام بذلك. وبالإضافة إلى ذلك يجب علينا استيراد قاعدة استراتيجية مجردة قاعدة، أبستراكتستراتيجي.
لاحظ أنه في إصدار ألفا الحالي من كسترادر ​​يجب علينا أيضا استيراد فئة بريسيبارسر. يستخدم هذا لمضاعفة جميع الأسعار على المدخلات من قبل متعددة كبيرة ($ 10 ^ 8 $) وأداء الحساب الصحيح عند تتبع المواقف. هذا يتجنب العائمة نقطة تقريب القضايا التي يمكن أن تتراكم على مدى فترة طويلة من باكتست. يجب علينا تقسيم جميع الأسعار عن طريق PriceParser. PRICE_MULTIPLIER للحصول على القيم الصحيحة:
الخطوة التالية هي إنشاء فئة كالمانبايرسترادينغستراتيغي. مهمة هذه الفئة هي تحديد متى يتم إنشاء كائنات سيغناليفنت استنادا إلى باريفنت تلقى من قضبان أوهلكف اليومية من تلت و إيي من ياهو المالية.
هناك العديد من الطرق المختلفة لتنظيم هذه الفئة. لقد اخترت هاردكود جميع المعلمات في الصف لوضوح التفسير. ومن الجدير بالذكر أنني قمت بتثبيت قيمة $ \ دلتا = 10 ^ $ و $ v_t = 10 ^ $. وهي تمثل اختلاف ضوضاء النظام وقياس الضوضاء في نموذج تصفية كالمان. ويمكن أيضا تنفيذ هذا كوسيط للكلمة الرئيسية في منشئ __init__ للفئة. ومن شأن هذا النهج أن يتيح تحسين المعلمة مباشرة.
المهمة الأولى هي تعيين الوقت والأعضاء المستثمرة لتكون مساوية ل نون، كما سيتم تحديثها كما يتم قبول بيانات السوق وإشارات التجارة ولدت. last_prices هو اثنين من مجموعة من الأسعار الحالية من تلت و إيي، وتستخدم لراحة من خلال الطبقة.
المجموعة التالية من المعلمات كلها تتعلق تصفية كالمان ويتم شرحها في العمق في المادتين السابقتين هنا وهنا.
وتشمل المجموعة النهائية من المعلمات أيام، وتستخدم لتتبع عدد الأيام التي مرت فضلا عن الكمية و cur_hedge_qty، وتستخدم لتتبع الكميات المطلقة من صناديق الاستثمار المتداولة لشراء لكلا الجانبين الطويل والقصير. لقد وضعت هذا ليكون 2000 وحدة على حقوق المساهمين من 100،000 دولار أمريكي.
الطريقة التالية _set_correct_time_and_price هي طريقة "المساعد" المستخدمة لضمان أن تصفية كالمان لديه كل المعلومات التسعير الصحيحة المتاحة في النقطة الصحيحة. وهذا أمر ضروري لأنه في نظام باكتست يحركها الحدث مثل معلومات سوق كسترادر ​​تصل بالتتابع.
قد نكون في وضع على اليوم $ K $ حيث تلقينا سعر إيي، ولكن ليس تفت. وبالتالي يجب علينا الانتظار حتى كل من تفت وأحداث السوق إيي وصلت من حلقة باكتست، من خلال قائمة انتظار الأحداث. في التداول المباشر هذه ليست قضية لأنها سوف تصل على الفور تقريبا مقارنة مع فترة التداول لبضعة أيام. ومع ذلك، في باكتست يحركها الحدث يجب علينا الانتظار لكلا السعرين للوصول قبل حساب التحديث مرشح كالمان الجديد.
تحقق التعليمات البرمجية بشكل أساسي إذا كان الحدث اللاحق لليوم الحالي. إذا كان هو، ثم يتم إضافة السعر الصحيح إلى قائمة أحدث_price من تلت و إيي. إذا كان يوم جديد ثم يتم إعادة تعيين أحدث الأسعار ويتم إضافة الأسعار الصحيحة مرة أخرى.
هذا النوع من طريقة "التدبير المنزلي" من المحتمل أن يتم استيعابها في قاعدة كسترادر ​​في المستقبل، مما يقلل من ضرورة كتابة "نمطي" رمز، ولكن في الوقت الراهن يجب أن تشكل جزءا من الاستراتيجية نفسها.
يتم تنفيذ جوهر الاستراتيجية في أسلوب account_signals. أولا وضعنا الأوقات الصحيحة والأسعار (كما هو موضح أعلاه). ثم نتحقق من أن لدينا كل من أسعار تلت و إيي، وعند هذه النقطة يمكننا أن ننظر إشارات تجارية جديدة.
يتم تعيين $ y $ يساوي أحدث سعر ل إيي، في حين أن $ F $ هي مصفوفة الملاحظة التي تحتوي على أحدث سعر ل تلت، فضلا عن عنصر نائب الوحدة لتمثيل اعتراض في الانحدار الخطي. يتم تحديث فلتر كالمان في وقت لاحق مع هذه أحدث الأسعار. وأخيرا نحسب خطأ التنبؤ $ e_t $ والانحراف المعياري للتنبؤات، $ \ سرت $. دعونا تشغيل من خلال هذه التعليمات البرمجية خطوة بخطوة، كما يبدو قليلا معقدة.
وتتمثل المهمة الأولى في تشكيل القيمة العددية y ومصفوفة الملاحظة F التي تحتوي على أسعار إيي و تلت على التوالي. نقوم بحساب مصفوفة التباين-التغاير R أو تعيينه إلى مصفوفة الصفر إذا لم يتم إضفاء الطابع المبدئي عليه بعد. وفي وقت لاحق نحن حساب التنبؤ الجديد من يهات الملاحظة وكذلك خطأ التنبؤ وآخرون.
ثم نحسب تباين توقعات الملاحظة كيو تي وكذلك الانحراف المعياري sqrt_Qt. نحن نستخدم قواعد التحديث المستمدة هنا للحصول على التوزيع الخلفي للولايات ثيتا، التي تحتوي على نسبة التحوط / المنحدر بين السعرين:
وأخيرا نولد إشارات التداول استنادا إلى قيم $ e_t $ و $ \ سرت $. وللقيام بذلك، نحتاج إلى التحقق من الحالة "المستثمرة" - إما "طويلة" أو "قصيرة" أو "لا شيء". لاحظ كيف نحتاج لضبط cur_hedge_qty كمية التحوط الحالية عندما نذهب طويلة أو قصيرة كما المنحدر $ \ ثيتا ^ 0_t $ يتم ضبط باستمرار في الوقت المناسب:
هذا هو كل من التعليمات البرمجية اللازمة لعنصر الاستراتيجية. نحن بحاجة أيضا إلى إنشاء ملف باكتست لتغليف كل من منطقتنا التداول وخيارات الطبقة. النسخة الخاصة هي مشابهة جدا لتلك المستخدمة في دليل الأمثلة ويستبدل حقوق الملكية من 500،000 دولار أمريكي مع 100،000 دولار أمريكي.
كما أنه يغير فيكسيدبوسيتيونزيزر إلى نيفيبوسيتيونزيزر. يستخدم هذا الأخير ل "ساذجة" قبول اقتراحات الكميات المطلقة من وحدات إتف للتجارة كما هو محدد في فئة كالمانبايرسترادينغستراتيغي. وفي بيئة الإنتاج، سيكون من الضروري تعديل ذلك تبعا لأهداف إدارة المخاطر للمحفظة.
في ما يلي الكود الكامل ل kalman_qstrader_backtest. py:
طالما تم تثبيت كسترادر ​​بشكل صحيح وتم تحميل البيانات من ياهو المالية يمكن تنفيذ التعليمات البرمجية عبر الأمر التالي في المحطة:
بفضل جهود العديد من المطورين المتطوعين، وخاصةryankennedyio و فيمتوترادر، رمز هو الأمثل جيدا ل أوهلفف شريط البيانات وتنفيذ باكتستينغ بسرعة.
نتائج الاستراتيجية.
واحدة من أحدث الميزات التي يمكن أن تضاف إلى كسترادر ​​هو أن من "تيرشيت" وضعت في المقام الأول من قبلnwillemse. هذه الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة من التنمية ولكن سيتم توضيحها هنا.
يتم استخدام ورقة تيرشيت في المقام الأول في إطار المؤسسات باعتبارها وصفا "بيجر واحد" لاستراتيجية التداول. الطبقة تيرشيتستاتيستيكش في كسترادر ​​كستبراس يكرر العديد من الإحصاءات الموجودة في تقرير أداء استراتيجية نموذجي.
يمثل الرسمان البيانيان العلويان منحنى رأس المال ونسبة السحب، على التوالي. تحت هذا هي لوحات الأداء الشهرية والسنوية. وأخيرا يتم عرض منحنى رأس المال، والإحصاءات على مستوى التجارة والإحصاءات القائمة على الوقت:
اضغط على الصورة لعرض أكبر.
يبدأ منحنى األسهم بشكل مسطح نسبيا للسنة األولى من االستراتيجية ولكنه يتصاعد بسرعة خالل عام 2018. خالل عام 2018، تصبح االستراتيجية أكثر تقلبا بكثير "تحت الماء" حتى عام 2018، وتصل إلى نسبة سحب يومية قصوى تبلغ 15.79٪. ويزداد الأداء تدريجيا من الحد الأقصى للتخفيض في أواخر 2018 وحتى 2018.
وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب للاستراتيجية 8.73٪ مع نسبة شارب 0.75. كما أن لديها أطول مدة السحب القصوى 777 يوما - أكثر من عامين! لاحظ أن هذه الإستراتيجية يتم إجراؤها من إجمالي تكاليف المعاملات بحيث من المرجح أن يكون الأداء الحقيقي أسوأ.
الخطوات التالية.
هناك الكثير من الأعمال البحثية اللازمة لتحويل هذا إلى استراتيجية مربحة التي سوف نشر في بيئة حية. وتشمل السبل الممكنة للبحث ما يلي:
المعلمة الأمثل - متغير المعلمات من تصفية كالمان عبر البحث عبر شبكة التحقق من صحة أو بعض شكل من أشكال التعلم آلة الأمثل. ومع ذلك، فإن هذا يقدم إمكانية متميزة للإفراط في تجهيز البيانات التاريخية. اختيار الأصول - من شأن اختيار أزواج إضافية أو بديلة من صناديق الاستثمار المتداولة أن يساعد على إضافة التنويع إلى المحفظة، ولكنه يزيد من تعقيد الاستراتيجية وكذلك عدد الصفقات (وبالتالي تكاليف المعاملات).
في المقالات المستقبلية سوف ننظر في كيفية تنفيذ هذه الإجراءات لمختلف استراتيجيات التداول.
المراجع.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

wallstreetbets.
1 120 & # 32؛ пользователей находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
مرحبا بكم في رديت،
الصفحة الأولى للإنترنت.
والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.
Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.
تريد إضافة إلى المناقشة؟
[-] بيغبرسونغوي تنتج المال لجيبه، موثافوكا & # 32؛ 0 очков 1 очко 2 очка & # 32؛ 2 года назад (1 дочерний комментарий)
[-] CHINSAW_VASECTOMY راايينبوووووو بيييينراينايبوووووو بيي & # 32؛ 0 очков 1 очко 2 очка & # 32؛ 2 года назад (2 дочерних комментария)
[-] CHINSAW_VASECTOMY راايينبوووووو بيييينراينايبوووووو بيي & # 32؛ 0 очков 1 очко 2 очка & # 32؛ 2 года назад (0 дочерних комментарев)
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.
приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.
Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.
يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.
وبي. عرض بواسطة بيد 27140 على & # 32؛ أب-269 & # 32؛ في 2018-01-13 01: 06: 32.749271 + 00: 00 تشغيل b995ef9 رمز البلد: وا.